Впрочем, никто не мешает вам разработать свои системы, связанные с этим индюком. Главное, помните – сперва технический анализ и учет новостей, а лишь затем – индикатор. За низкой волатильностью предсказуемо последовало дальнейшее резкое движение цены по тренду (длинная зеленая свеча). Но мы должны понимать его основу и не принимать показатели, как данность.

• Максимальное значение цены за текущий период минус (-) минимальное значение за текущий период.
• Мы стремимся дать своим клиентам максимум технических возможностей, обеспечить им комфорт в трейдинге, потому что признаны лучшими в этих направлениях.
• График «IBM», приведенный ниже, показывает пример 14-дневного Среднего Истинного Диапазона в действии.
• Стоп ордер устанавливается на расстоянии, равном полученному числу (преимущественно на младших таймфреймах).
• Разница между последней ценой закрытия и текущим максимальным значением.
• Индикатор предоставляет возможность четко проанализировать происходящую волатильность торгового инструмента, а также выявить размер открытия сделки.

Всегда существует начало, и первые вычисления могут не точно соответствовать формуле. Первое значение Истинного диапазона просто равно максимуму минус минимум, а первое значение Среднего Истинного Диапазона просто является средним числом первых 14 значений TR. Пример выше показывает три потенциальных ситуации, когда Истинный диапазон не будет основываться на текущим диапазоне максимума/минимума. Обратите внимание, что все три примера имеют маленький диапазон максимума/минимума и два примера показывают существенный ГЭП.

Надеюсь, эта статья убедит многих трейдеров внимательнее взглянуть на столь полезный индикатор, как ATR. ATR может использоваться рыночными техническими специалистами для входа и выхода из сделок и является полезным инструментом для добавления в торговую систему. Он был создан, чтобы позволить трейдерам более точно школа трейдинга измерять дневную волатильность актива с помощью простых вычислений. Индикатор не указывает направление цены; скорее, он используется в первую очередь для измерения волатильности, вызванной гэпами, и ограничения движений вверх или вниз. ATR довольно просто рассчитать, и ему нужны только исторические данные о ценах.

Экстремальные уровни (как максимум, так и минимум) могут отметить поворотные моменты или начало движения. Низкие уровни указывают на низкую торговую активность (маленькие диапазоны), а высокие уровни указывают на сильную торговую активность (большие диапазоны). Длительный период низких значений Среднего Истинного Диапазона может указывать на консолидацию и начало движения продолжения или разворот. Высокие значения ATR обычно являются результатом резкого повышения или снижения и, вряд ли, будут поддержанными в течение длительного периода.

Торговля на Форекс

Очевидно, что ATR просто отображает усредненное значение между максимальной и минимальной ценой за определенный промежуток времени. Впрочем, на всякую бочку с медом, найдется своя ложка дегтя. Средний истинный диапазон имеет недостаток, правда всего один. На больших периодах он часто запаздывает, выдавая ложные сигналы. Выходит, что единственная роль ATR заключается в отображении уровня волатильности? В принципе, этой функции достаточно, но возможности индикатора этим не ограничиваются.

Фактически, он меньше чем абсолютное значение разницы между текущим максимумом и предыдущим закрытием, который используется, чтобы оценить Истинный диапазон. Average true range — Средний истинный диапазон — это показатель волатильности рынка. Его ввел Уэллс Уайлдер в книге ‚Новые концепции технических торговых систем‘ и с тех пор индикатор применяется как составляющая многих других индикаторов и торговых систем. ATR может использоваться в качестве метода обоснованного выхода из сделки. В периоды трендов хочется удерживать прибыльную позицию как можно дольше вместо моментального закрытия на каждом новом колебании. Но как не закрыть позицию слишком рано, обеспечив большую свободу движению цен?

Пример использования среднего истинного диапазона (ATR)

При пробое ATR своей средней снизу-вверх начинается тренд. Кроме того, некоторые трейдеры рекомендуют использовать индикатор на нескольких ТФ, например, на H1 и D1. Если их направления согласованы и на меньшем ТФ индикатор пересек свою срединную линию, рынок оживился. Еще раз повторюсь, настраивать ATR и срединную линию нужно под каждый рынок и каждый ТФ отдельно. Чем ниже значений индикатора, тем спокойнее торговая сессия. И наоборот – чем больше индикатор, тем более интенсивная торговля происходит на рынке.

Индикатор Average True Range – без сомнения, полезный инструмент, который вполне может заменить Полосы Боллинджера. Также он будет полезным дополнением к осцилляторам и трендовым индикаторам. График выше соответствует расчетам, приведенным в таблице для «Sun Microsystems» за период с 23 октября 2000г. Важнейшее правило торговли — мощная оборона, а не наступление. Каждый день я делаю допущение, что все мои позиции ошибочны, и решаю, где будут мои стоп-уровни по риску. Я делаю это для того, чтобы определить свои максимально возможные потери».

Из настроек для индикатора ATR доступен лишь период усреднения, который по умолчанию равен 14. И вам не нужно особо беспокоиться о расчетах, поскольку MetaTrader 4 выполнит их за вас. Мы отказываемся от нескольких первоначальных пунктов на прорыве, зато мы обеспечили себя дополнительными мерами безопасности с целью избежать мгновенных разворотов цены. Предоставленные в Общество персональные данные подлежат уничтожению, либо обезличиванию по достижении указанных целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей.

Из полученных результатов выбирается самое большое значение, и на его основании строится MA за за определенный таймфрейм. ATR индикатор интегрирован практически во все современные терминалы, в МТ4 в том числе. Если Вы повысили значение, то можно заметить, как скользящая средняя индикатора становится более сглаженной. После того, как Вы установили средний уровень диапазона, сигнал о покупке сформируется именно в тот момент, когда индикатор Average True Range пробьет его снизу вверх.

Формула Average True Range

На более волатильных рынках ATR движется вверх, в более стабильных рынках ATR движется вниз. Нажимая кнопку «Отправить», вы соглашаетесь с условиями обработкиперсональных данных, политикой конфиденциальности Google, условиями использования Google и с ключевым информационным документом продаж.

Один из самых популярных приемов известен как „выход по методу люстры“ и был разработан Чаком Лебо. Открывая сделку на повышение , трейдер как бы подвешивает стоп-заявку на продажу к самому высокому пику (локальному максимуму) за период восходящего тренда, как люстра в комнате вешается на потолок. По мере роста цен стоп-приказ, подвешенный к самой высокой точке, также повышается.

Новости по теме ATR:

Его главное назначение – установка правильных уровней Стоп-Лосс. Это самый эффективный метод установки стопов , что доказывает статистика. Технический индикатор «Средний истинный диапазон» (Индикатор Average True Range, ATR) используется для измерения волатильности рынка. Впервые индикатор ATR упомянул Уэллс Уайлдер в своей книге «Новые концепции технических торговых систем», и с тех пор Average True Range применяется как составляющая многих других индикаторов и торговых систем. Во-первых, это субъективная мера, открытая для интерпретации. Нет ни одного значения ATR, которое со 100% уверенностью сообщило бы о развороте тренда.

Абсолютное значение для минимальной цены минус (-) предыдущая цена закрытия. Абсолютное значение для максимальной цены минус (-) предыдущая цена закрытия. Максимальное значение цены за текущий период минус (-) минимальное значение за текущий период.

Средний истинный диапазон

Гораздо удобней (и, думаю, это будет вполне правильно и логично) использовать ATR для трейлинг-стопа. В этом случае величина трейлинга автоматически подстраивается под текущую волатильность рынка. Например, мы вошли в сделку, накопили определенную прибыль по позиции, и на заданном расстоянии трал начал подтягиваться к цене. Цена, в свою очередь, начала резкое движение в нужную сторону. Трал при этом держится на довольно большом расстоянии, давая рынку возможность двигаться дальше. ATR соответственно падает и наш трал становится короче — стоп придвигается поближе к цене.

О вершинах ATR, сулящих скорые перемены тренда

Предположим, что вы торгуете высоковолатильными эмитентами, для которых средняя дневная волатильность составляет 80 пунктов. Низкие значения ATR обычно соответствуют продолжительным периодам горизонтального движения, которые наблюдаются на вершинах рынка и во время консолидации. Средний истинный диапазон имеет один существенный недостаток — при большом периоде ATR обычно запаздывает, показывая прошлый уровень волатильности. Пики на графике ATR выше показывают периоды с более высокой волатильностью, и наоборот, минимумы указывают на менее волатильные периоды. Если навести курсор на линейный график, вы увидите точное значение ATR в данный момент. Затем Уайлдер предложил взять среднее значение за несколько дней, чтобы получить представление о волатильности за данный период.

Брокеры Форекс

Уайлдер рекомендовал использовать периоды в 7 или 14 дней для оптимальной производительности. Низкая волатильность, а соответственно и маленькие значения индикатора, соответствует слабой активности торговцев и характерна для плоских корекций, или стабильно развивающихся трендов. Средний Истинный Диапазон — индикатор, созданный Уэллс Уайлдером для определения волатильности рынка. Есть два основных ограничения на использование индикатора ATR. Во-первых, ATR — это субъективная мера, а это означает, что она открыта для интерпретации. Не существует единого значения ATR, которое с уверенностью скажет вам, собирается ли тренд развернуться или нет.

На волатильном рынке трейдеры ставят более широкие стопы, чтобы избежать выброса из торговли случайными шумами на рынке. ATR дает трейдерам рынка Форекс почувствовать, что историческая волатильность была целесообразной для подготовки к торговли в реальном рынке. При этом ATR индикатор учитывается и Геп, если он присутствует на графике, только тогда в формуле используется цена закрытия предыдущего дня. Кроме того, ATR помогает гораздо точнее выходить из рынка, например, за счёт использования трейлинг-стоп, забирая из движения максимум прибыли.

ATR изначально был разработан для использования на товарных рынках, но с тех пор применяется ко всем типам ценных бумаг. Average True Range или Средний Истинный Диапазон предназначен для замера и отображения величины волатильности рынка за выбранный период. Средний истинный диапазон — индикатор показывающий уровень текущей волатильности. Ищем минимальные значения ATR, подтверждаем их обычными инструментами теханализа и дело в шляпе. Взаимосвязь направленности и индикатора ATRЕще раз обратите внимание, что пики на графике индикатора соответствуют точкам разворота рынка (как в сторону повышения, так и в сторону падения). Высокий уровень ATR, напротив, означает интенсивный трейдинг в довольно широком диапазоне.

Индикатор волатильности Средний Истинный диапазон (Average True Range, ATR)

Часто значение ATR используют, чтобы выставить стоп-лосс с учётом текущей рыночной волатильности. Если же ATR показывает аномально высокую волатильность на больших свечах, то это может быть реакцией на выход значимых экономических новостей. А в таких ситуациях торговать довольно опасно из-за слабой предсказуемости поведения игроков на рынке. Индикатор Средний Истинный Диапазон – один из наиболее популярных и сильных технических индикаторов, наиболее точно отображающий состояние волатильност… Здесь нам делать нечего – цена никуда не торопится, что и показывает ATR. ATR на пике, волатильность уменьшается после сильного движения.

Этот график, по своей сути, самая обычная скользящая средняя. А число значений, которые учитываются при усреднении – это и есть тот самый период. Поскольку Средний Истинный Диапазон показывает изменчивость как абсолютный уровень, рыночные инструменты с более низкой ценой будут иметь более низкие уровни ATR, нежели рыночные инструменты с более высокой ценой. Например, рыночный инструмент с ценой 10 $ имел бы намного более низкое значение Среднего Истинного Диапазона , чем рыночный инструмент с ценой 200 $. Из-за этого, значения ATR могут быть трудно применимы для сравнения среди разных рыночных инструментов. Даже для отдельного рыночного инструмента, большие ценовые движения, вроде снижения от 70 до 20, могут делать долгосрочные сравнения ATR весьма проблематичными.